Как стратегия хеджирования поможет избежать больших потерь в 2021 году?

С помощью бинарных опционов трейдеры могут не только гибко торговать в обоих направлениях рынка и с рассчитываемым риском, но также использовать финансовый инструмент опциона для хеджирования существующих позиций, например, на рынке форекс. Защита долгосрочной торговой позиции от негативных изменений цен известна как «хеджирование».

То, что является само собой разумеющимся для институциональных валютных трейдеров или профессиональных фьючерсных трейдеров, также может иметь смысл для частных трейдеров. Поэтому ниже представлена ​​простая стратегия хеджирования с бинарными опционами, которую трейдеры могут использовать на неопределенных фазах рынка, например, для обеспечения существующей балансовой прибыли.

Зачем хеджировать бинарными опционами?

В отличие от обычных биржевых опционов, бинарные опционы не стандартизированы и торгуются на внебиржевом рынке (OTC) с брокером, но предлагают чрезвычайно высокий уровень гибкости, особенно для частных трейдеров, в связи с меньшими капиталовложениями, что обычно бывает очень дешево. 

Кроме того, не требуется специального торгового счета у брокера фьючерсов или опционов, который часто требует минимального депозита в размере 10 000 долларов США и выше. Открыть счет на платформах для торговли бинарными опционами можно быстро и легко с депозитами от нескольких сотен евро, так что, например, трейдер форекс может реализовать стратегию хеджирования для длинной позиции (торговля по растущим ценам). 

Хеджирование с помощью бинарных опционов - ограниченный риск и различные возможности

Поскольку у трейдера форекс, к счастью, есть счет у брокера бинарных опционов, он решает застраховать свою позицию EUR / USD от падения цен. Он всегда извлекает выгоду из того факта, что риск с бинарными опционами ограничен использованием и, следовательно, известен и четко определен заранее.

Консервативный хедж

Простой способ добиться частичного хеджирования — купить опцион пут (выгода от падения цен) со временем работы в несколько часов, чтобы увидеть колебания цен непосредственно до, во время и после сообщения новостей (в данном случае пресс-конференция ЕЦБ ). Предполагая, что трейдер приобретает опцион пут на сумму 1000 евро, он достигает доходности до 85% даже при незначительном снижении цен — он сообщает о прибыли в размере 850 евро с бинарным опционом.

В нашем примере трейдер может смягчить движение цены вниз до 85 пунктов. Если после выхода новостей произойдет устойчивое движение вниз (около 100 пунктов), трейдер закроет валютную позицию с помощью этой стратегии, и его общая потеря будет незначительной , поскольку, если цена упадет со 100 пунктов в евро до 1,2400 он потеряет 1000 евро при торговле на Форекс, но получит прибыль в 850 евро в бинарных опционах. Таким образом, его общий результат составляет 2850 евро прибыли. Без хеджирования трейдеру в этом сценарии пришлось бы довольствоваться прибылью всего в 2000 евро.

Таким образом, трейдер сохранил шанс на дальнейший значительный рост цен в торговле на Форекс во время новостного события, не принимая на себя чрезмерного риска потерь. Стратегия хеджирования не прогадала. Оценка трейдером влияния новостей на курс евро, конечно, также может оказаться верной.

Если предположить, что евро значительно вырастет после позитивных новостей, например, еще на 250 пунктов в течение двух следующих торговых дней, премия за бинарный опцион в размере 1000 евро будет потеряна, но это непропорционально из-за дополнительного прироста пары EUR / USD. — Позиция Forex (2500 евро за 250 пунктов) компенсируется.

Агрессивная стратегия хеджирования

Немного рискованнее стратегия хеджирования будет возможна с вариантом в одно нажатие кнопки в так называемом режиме с высоким выходом. Такую стратегию предлагают различные брокеры бинарных опционов.

Это потребует покупки опциона «пут» в одно касание на очень короткий срок. Эти опционы часто дают доходность до 350% при условии достижения определенной целевой цены, по крайней мере, в краткосрочной перспективе в течении всего срока. Если трейдер в любом случае предполагает сильное колебание цен, это может быть эффективным способом значительного увеличения прибыли от варианта хеджирования.

Если, например, целевая цена для опциона пут в одно касание была на 35 пунктов ниже соответствующей цены покупки, трейдер, придерживаясь приведенного выше примера, получил бы выплату в размере 3500 евро только по опциону — гордую прибыль в размере 2500 евро при ставке 1000 евро.

Это значительно превысит возможные убытки в размере 1000 евро по валютной позиции (с предполагаемым выше движением вниз на 100 пунктов).

Здесь даже возможен сценарий, при котором целевая цена опциона пут в одно касание достигается путем первого колебания цены вниз, и трейдер, таким образом, достигает 350% при торговле опционами.

Затем, если рынок развернется, как это часто бывает после важных новостных сообщений, трейдер, конечно, выиграет от положительного результата в торговле опционами в дополнение к росту обменных курсов евро при торговле на Форекс.

Однако следует иметь в виду, что вероятность появления этого варианта маловероятно, среди прочего, из-за в основном очень короткого срока действия высокодоходных вариантов. Тем не менее, трейдеры, заинтересованные в агрессивной стратегии хеджирования, должны проверить варианты с высокой доходностью.

Возможно вам будет интересно

Подпишитесь на рассылку новостей

Будьте в курсе свежих тенденций из мира трейдинга